تداول الخيارات إوم

خيارات مؤشر التداول مقابل خيارات إتف كما يعلم معظم القراء، أتداول RUT.0160 هذه هي الخيارات على مؤشر راسل 200060 I39ve سئل لماذا أنا don39t التجارة إوم، وهو صندوق المتداولة تبادل (إتف) الذي يحاكي أداء نفس راسل index6060 إوم يتداول بالضبط تقريبا 110 سعر it39s شقيقة كبيرة، روت، وخياراتها لها أسواق جذابة جدا، مع ينتشر بيداسك يجري فلسا واحدا أو اثنين واسعة. 0160 هنا شاشة اقتباس من ويد، 22 أبريل، في وقت مبكر من بعد الظهر: هذه هي أسواق جذابة جدا للتداول. 0160 إذا كانت هاتان السنتان عريضتان، فإن الخيارات 39 التي تعادل خيارات التداول روت عندما ينتشر بيداسك هي 20 سنتا فقط .0160 وهنا أسواق روت بعد بضع دقائق. كما ترون، فإن أسواق روت تقارن بشكل إيجابي مع أسعار إوم .0160 عندما كانت الأسواق البرية، قبل بضعة أشهر قليلة، لا أعرف ما إذا كان هذا صحيح .6060 الأسواق الأكثر تشددا، واحتمال الحصول على أفضل بكثير يملأ (التجارة الإعدام) سيكون سببا وجيها للنظر في تداول خيارات إوم بدلا من RUT.0160 ليس هناك ميزة في هذا الوقت. لدى المستثمر المهتم بخيارات مؤشر سامب 500 الاختيار بين خيارات سبس التجارية أو ما يعادله من إتف، سبي. هل هناك اعتبارات أخرى لاتخاذ القرار 1) قد لا يرغب المتداولون الصغار في التداول بقدر واحد في الكثير من روت، ويمكن أن تستثمر مبالغ أصغر من خلال تداول عدد قليل من العقود من إوم. 2) خيارات إوم هي النمط الأمريكي، وخيارات روت هي style.0160 الأوروبي إذا لم تكن على دراية الاختلافات الهامة بين هذه الأنماط الخيار، تحقق من مناقشتي السابقة حول هذا الموضوع. أنا أفضل تداول الخيارات النقدية تسوية، بحيث 39s زائد ل روت. من ناحية أخرى، فإن أسعار التسوية صباح يوم الجمعة يمكن أن تكون غير مستقرة .6060 توصيتي هي تجنب امتلاك مواقف في تلك الفوضى المحتملة، ولكن ليس كل شخص يفعل ذلك. ستنتهي خيارات النمط الأمريكي إوم (أو سبي) بعد ظهر يوم الجمعة، وهذا 39s ميزة واحدة (على افتراض أنك don39t العقل انقضاء الذي يحدث بعد 6.5 ساعة) .01600160 عملية التسوية هو زائد ل إوم. 3) 0160 Addendum.0160 ثانكس إنكوم ترادر ​​أند كبلوك. ميزة واحدة كبيرة لخيارات مؤشر التداول هي 6040 ميزة ضريبة الدخل. 6060 يمكنك المطالبة 60 من الأرباح كأرباح رأس المال على المدى الطويل، والتي لا يمكن القيام به عند تداول خيارات إتف. في التوازن لا أرى أي مزايا جوهرية لتداول خيارات خيارات إتف الأقل سعرا من خيارات التداول على index.0160 دون أن تنسى من تداول 10 عقود من إتف لكل خيار مؤشر واحد 8211 لديك نفس الأرباح المحتملة .0160 بالنسبة لمعظم التجار، وهذا يعني أن اللجان ستكون أعلى بكثير .6060 وهذا يمكن أن يكون العامل الحاسم بالنسبة للكثيرين. 6040 الضرائب لعقود 1256 عقود مثل روت هو العكس من ذلك. 60 على المدى الطويل، 40 على المدى القصير. تم الإبلاغ عنها على نموذج إرس 6781 irs. govpubirs-pdff6781.pdf لا ينبغي الاستهانة بهذا التأثير. إذا كنت في في 33 قوس، فإنه يمكن ضرب معدل الضريبة الحدية من 33 إلى 22. على let8217s يقول 25K في تداول الأرباح، you8217ve حفظ ما يقرب من 3K في الضرائب. إذا كان لديك خسائر في تداول الأسهم، يمكنك أيضا استخدام خسائر قصيرة الأجل من أدوات أخرى لتعويض مكاسبك على المدى القصير من خيارات الفهرس، مما يحتمل أن يؤدي إلى انحراف المعاملة الضريبية بشكل أكبر إلى الجانب لتغ. وفيما يتعلق بنقطة تايلر 8217s حول التحوط، يمكنك التحوط روت (أو إوم، لهذه المسألة) مع العقود الآجلة مثل ER2. والميزة هي متطلبات الهامش أقل بكثير، وعادة ما تكون تكاليف العمولة أقل، ومرة ​​أخرى، معاملة ضريبية مواتية. ربط هذا مرة أخرى إلى تعليقي السابق، إذا كنت تتوقع جزء التحوط من وضعك لتخسر المال، وجعلها الأسهم الكامنة لذلك كل خسائره على المدى القصير. إذا كنت تتوقع أن كسب المال، واستخدام 1256 العقود. شكرا لكلا التعليقين. انت على حق. ولكن يجب أن أعترف بأنني لم تتداول أبدا العقود الآجلة وأبدا النظر فيها. كما هو الحال في ممارسة التفكير، والنظر في فكرة كتابة أتم قصيرة المدى. الآن، دلتا تحييد منحنى انتهاء من خلال كونها العقود الآجلة طويلة عندما الأساسية هو فوق الضربة والعقود الآجلة قصيرة عندما it2121s أدناه حتى انتهاء الصلاحية. نظريا، هذا هو تجارة خالية من المخاطر بغض النظر عن مكان انتهاء السوق، والعقود الآجلة الخاصة بك تعويض الخسائر إيتم الجانب 8217s، الجانب أوتم تنتهي لا قيمة له، و you8217ll الحصول على الحفاظ على قسط. يمكنك أيضا أن تفعل ذلك مع أي استراتيجية ذات الصلة مثل إيك، حيث تذهب طويلة أو قصيرة فقط عندما واحدة من الساقين قصيرة يذهب إيتم. وبطبيعة الحال، في الواقع أنه 8217s لا خالية من المخاطر. هناك دائما انزلاق وتكاليف المعاملات في كل مرة العقود الآجلة لديها للوجه. إذا كان السوق يتجول ذهابا وإيابا عبر الضربة الخاصة بك الكثير، يمكنك البدء بسرعة كبيرة فقدان المال من الانزلاق. هناك 8217s أيضا بعض مخاطر الارتباط، خطر دبوس إذا كنت 8217re لا تسويت النقدية، وتقنية صيانة عالية جدا. ولكن إذا كان التاجر يعتقد أن لديهم موهبة لاختيار الضربات حيث السوق ليس من المرجح أن تستمر أو سحق، فإنه يمكن أن يكون تقنية مربحة. من قبل على المزايا الضريبية من روت. أنا تداولت إوم وخيارات الأسهم الفردية عندما بدأت لأول مرة. الأسهم الفردية هي متقلبة جدا بالنسبة لي واللجان على إوم يقتلونني بعد بضعة أشهر. بلدي وسيط الحالي (أوكس) أيضا ديسكونتسبوراتس الكثير أصغر. لذا يمكن بيع 2 روت IC8217s ل 15، في حين أن ما يعادل 20 عقدا من إوم سوف تولد ضعف عمولات والاستثمارات تمثل نفس 2000 في الهامش. عندما تبدأ الصغيرة، لديك للنظر في كل شيء. كما نما الحساب، كوميسيون هي أقل وأقل من قضية. الوشق كبلوك أنا أكره فكرة سلبية غاما سلخ فروة الرأس ويكرهون فكرة الحصول قصيرة أدناه إضراب وطويلة فوق سريك. ولكن أنا لا نرى كيف سيكون لديك أبدا خسارة هوج. وقد يكون ذلك سببا كافيا للنظر في هذه المسرحية. I8217ve تم تداول الخيارات منذ 821770s وتستخدم لاستخدام الأسهم للتحوط. الآن بعد أن كنت التجارة المؤشرات المؤشرات، إيف تم استخدام خيارات للتحوط. فكرتك جديدة بالنسبة لي، وتتطلب بعض النظر. كنت تقبل سلبيغ غاما سلبي كما تكلفة الحصول على التأمين الذي يمنع وقوع كارثة. مثير للإعجاب. Here8217s سؤالي: عند ضبط 8216delta المحايدة 8217 8211 كيف وغالبا ما لا إصلاح هذه الدلتا هذا لا يمنع وقوع كارثة، ويضمن حفنة من سكالبس سيئة قبل انتهاء الصلاحية. هل يعمل حقا من ناحية أخرى، إذا كان لديك 20 كوندورس الحديد، ما رأيك في فكرة تداول 20 العقود الآجلة 8211 لا دلتا محايد 8211 عندما يتحرك خيار إيتم الذي يمنع وقوع كارثة (في الواقع أنه يوفر فرصة ل فوز كبير)، ولكن سكالبس غاما السلبية يمكن الحصول على مكلفة. ذي مينتينيس عالية مشكلة. إذا كنت أفتقد خطوة كبيرة واحدة، تنفجر الاستراتيجية بأكملها. واحدة من النقاط الخاصة بك لصالح إوم كان حجم الدولار صغير. قد تذكر أن هناك 110 مؤشر مؤشر صغير ل روت، رمن. ل سبس، هناك سسب. ندكس ديه منكس. دجكس هو بالفعل يعادل حجم ديا. وهذا يسمح للتجار الصغيرة لمحاولة الخروج من خيارات الفهرس دون تجاوز مستويات الراحة للخطر لهم 8217re مفيدة أيضا لشراء التأمين لفروق حجم الكثير الصغيرة من الخيارات بالحجم الكامل. فروق الأسعار عادة ما تكون أسوأ بكثير من صناديق الاستثمار المتداولة. it8217s لا غاما سلخ فروة الرأس. يتم تحييد دلتا فيما يتعلق بانتهاء الصلاحية، وليس السوق الحالية. يقام الموقف دائما لانتهاء الصلاحية. وبما أننا ننظر فقط في منحنى انتهاء الصلاحية، وهناك (نظريا) أي خطر غاما. Let8217s استخدام مثال الأسهم حتى نتمكن من التحدث أسهم بدلا من الدلتا. على سبيل المثال، إذا كنت تبيع 5-لوت إوم سترادل، you8217d تكون طويلة أو قصيرة 500 سهم إوم في جميع الأوقات طويلة 500 إذا إوم هو فوق الضربة الخاصة بك، قصيرة 500 إذا أدناه. الحفاظ على الموقف حتى انتهاء الصلاحية. عند انتهاء الصلاحية، سيتم تعيين الجانب إيتم (منع دبوس)، وتحييد موقف الأسهم التحوط الخاص بك إلى الصفر عن طريق التعيين. على سبيل المثال، إذا كانت إوم أعلى من المخالفة عند انتهاء الصلاحية، يجب أن تكون طويلة 500، سيتم تعيين المكالمات القصيرة الخاصة بك، وكنت 8217ll تضطر لبيع 500 في المخالفة، ولكنك (نظريا) اشترى الأسهم في الإضراب، لذلك كنت صافي خارج الصفر على حد سواء النقدية والأوراق المالية. يمكنك الاحتفاظ الائتمان قسط الأصلي من بيع سترادل كما الربح الخاص بك. لأي شخص يريد فعلا لمحاولة هذا، على الرغم من أنني يمكن أن 8217t التأكيد بما فيه الكفاية أن لديك للبقاء على رأس السوق 24 ساعة في اليوم، والانزلاق من المرجح جدا أن يقتلك حتى لو كان لديك الروبوت لمساعدتك. 1) أنا أقدر تعليقاتكم وبدء هذه المناقشة 2) كنت don8217t ديك لعلاج لي كما لو كنت إغنوراموس وتوفير مثال باستخدام 500 سهم. أنا أسيء فهمها في المرة الأولى، مع التركيز على عبارة 8216deltautral8217 ومفقود 8216 منحنى انتهاء .21217 وهكذا، وهذا الأسلوب يمنع دائما كارثة (منع فجوة كبيرة لا يمكن تغطيتها)، يمكن أن تجني فوائد ضخمة عندما تكون الاستراتيجية كوندور الحديد، ولكن ليس على امتداد، ويحدث الخطر الحقيقي عندما يكون المؤشر بالقرب من الإضراب. كنت تجرؤ لا تفوت خطوة كبيرة. أنا don8217t معرفة ما إذا كان المستثمر الفردي (القراء بلدي) يمكن التعامل مع ذلك. It8217s بالتأكيد استراتيجية للتجار ذوي الخبرة وأولئك الذين يمكن أن يكون أمام شاشات التداول الخاصة بهم كل يوم. بطبيعة الحال وقف الخسارة يحد من الضرر من الانعكاس الأولي، ولكن بلا الروبوت (الذي افتقر) هناك 8217s أي حماية عندما ينعكس السوق مرة أخرى 3) It8217s سلخ فروة الرأس سلبية 8211 حتى لو لم يكن غاما سلخ فروة الرأس. كنت 8216negative الإضراب سلخ فروة الرأس، 8217 إلى عملة عبارة. شكرا أعتذر إذا شعرت كنت 8220dumbing أسفل 8221 على حسابك. كنت أفكر بالفعل من العديد من التجار مع خلفية الأسهم الأسهم في جمهورك الذين قد تتصل أفضل للأسهم من العقود الآجلة. بعد كل شيء، كانت النقطة الكاملة من هذه المقالة هو تقديم خيارات الفهرس لأولئك الذين قد ينجذب بشكل طبيعي إلى الأسهم. ونحن في اتفاق تام على أن هذه الاستراتيجية، في حين تبدو بلا مخاطرة من الناحية النظرية، هو في الواقع محفوفة بالمخاطر للغاية وصعبة للغاية لسحب بنجاح. عرضت it8217s فقط الفضول الفكري. أنا don8217t شخصيا التجارة، على الرغم من أنني قد بابيرترادد في الماضي كما التجارة برنامج ممكن. وخلصت في النهاية إلى أن خطر الانزلاق كان مرتفعا جدا. وأعتقد أن it21217s ذات الصلة لجمهورك بمعنى أن روكيس غالبا ما تحصل على امتلأت في الاستراتيجيات التي تبدو جيدة على الورق، ولكن القيود العملية من التنفيذ في العالم الحقيقي في نهاية المطاف قتلهم. I8217ll لا ننسى أبدا اليوم كنت عرضت بوقاحة إلى واقع مخاطر أرباح الطريق الصعب، على الرغم من عقد 8220 مربع خالية من 8221 مربع انتشار. نقطة جيدة، الأسهم تكون أسهل لفهم ثسو منا الذين don8217t استخدام الآجلة. على الرغم من المخاطر الكامنة في الطريقة التي حددتها، لديها الاستئناف. و it8217s مرنة. التاجر لا يوجد 8217t يجب أن تبيع الأساسية بمجرد مخالفة الإضراب، ولا أحد يجب أن يذهب على طول الطريق إلى 8216 انتهاء محايد 8217 إيت 8217s مماثلة لشراء إينورانس (الخنق) عند الحاجة، لحماية كوندور الحديد. شكرا لتقاسم الفكرة. أوش على الصندوق نقطتين أخريين تستحقان النظر: بالنسبة لشخص يتاجر بأحجام أصغر، يمكن للمرء أن يتداول إيك 1 لوت في مؤشر الحجم الكامل وشراء (خيار طويل) التأمين (فورا أو آجلا) في مصغر أو إتف. استخدام إما إتف أو العقود الآجلة يمكن أن تجعل لتركز أسهل بكثير عندما أجزاء متعددة من محفظة واحدة 8217s تحتاج إلى عناية في وقت واحدأبوستس 8216IWM8217 الثلاثاء، مايو 31st، 2016 منذ بعض الوقت، لاحظت أن قيمة بعض المحافظ لدينا يتغير بعد سوق الأسهم الأساسية قد أغلقت. ومن الواضح أن قيمة الخيارات آخذة في التغير بعد إغلاق التداول في الساعة 4:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة. فعلت بحث غوغل للعثور على قائمة من الخيارات التي تداولت بعد ساعات، وخرج فارغة تماما. ولكن الآن لقد وجدت القائمة، وسوف تقاسمها معك فقط في حال كنت تريد أن تلعب لمدة 15 دقيقة إضافية بعد إغلاق التداول كل يوم. قائمة الخيارات التي التجارة بعد ساعات (حتى 4:15) منذ قيم الخيار مشتقة من سعر الأسهم الأساسية أو إيتب (تبادل المنتجات المتداولة)، مرة واحدة يتوقف توقف التداول، يجب أن يكون هناك أي سبب للخيارات لمواصلة التداول. ومع ذلك، يتم تداول المزيد والمزيد من الانفاق في الوقت الراهن في ساعات ما بعد ساعات قليلة، والخيارات لا تزال تتداول أيضا، على الأقل حتى 4:15 إست. خيارات تداول الرموز التالية 15 دقيقة إضافية بعد إغلاق التداول 8211 دبا، دب، دبك، دبو، ديا، إفا، إيم، غاز، إوم، إون، إو، إوف، جيك، كب، كري، مدي، ملبن، مو، ندكس، أوف، أويل، كق، سلك، سبي، سبيكس، أونغ، أوب، أوفكسي، فيكس، فيكسي، فس، فسكس، شب، زلب، شل، زلف، شلي، زلك، زلب، زلو، زلف، زلي، شم، زرت. معظم هذه الرموز (غالبا ما تكون خاطئة) تسمى صناديق الاستثمار المتداولة (إكسهانج ترادد فوندز). في حين أن العديد من صناديق الاستثمار المتداولة، وكثير ليست هي ذات الصلة تقلبات السوق ذات الصلة السوق تحطم حماية السيارة فس هو في الواقع إتن (تبادل تبادل ملاحظة). وهناك طريقة أفضل للإشارة إلى هذه القائمة هي استدعاء منتجات التبادل المتداولة (إيتبس). يجب استخدام الحذر عند التداول في هذه الخيارات بعد الساعة 4:00. من تجربتي، العديد من صناع السوق الخروج من الكلمة بالضبط في 4:00 (حجم منخفض عموما بعد ذلك الوقت وليس دائما يستحق التسكع). وبناء على ذلك، تميل نطاقات الخيارات - الطلب إلى التوسع بشكل كبير. وهذا يعني أنك أقل عرضة لتكون قادرة على الحصول على أسعار لائقة عند التجارة بعد 4:00. في بعض الأحيان قد يكون من الضروري، إذا كنت تشعر أنك أكثر عرضة لفتح فجوة في اليوم التالي مما كنت ترغب في أن تكون. الخميس، 12 مارس، 2015 هذا الأسبوع أود أن أبلغ عن دراسة أجريت مؤخرا ل تيريس نصائح دفع المشتركين. لقد راجعت صحة طريقة شعبية للتنبؤ بما إذا كان السوق القصير الأجل قد يكون أعلى أو أقل. أعتقد أنك سوف تجد أن النتائج هي astonishing. Terry هي الإفراط في الشراء-الإفراط في البيع مؤشرات موثوقة التنبؤات من أداء السوق على المدى القصير أسبوع 100 باكتست واحدة من المؤشرات الأكثر شعبية في العديد من الأدوات المحللين هي المبالغة في الشراء المبالغة التي تنتجها الحالية مؤشر القوة النسبية. لم أحسب أبدا كيفية الحصول على معلومات موثوقة من الرسوم البيانية القراءة، على الرغم من أن العديد من الناس على ما يبدو العثور عليها مفيدة. وينطبق الشيء نفسه على مؤشرات ذروة الشراء - ذروة البيع. من ناحية أخرى، وأنا أعلم أن الكثير من الناس يعتقدون في هذه الأرقام، وكل يوم سبت لأكثر من عشر سنوات، لقد نشرت هذه المؤشرات ل سبي، مطار الدوحة الدولي، إوم، و ق للمشتركين في بلدي خيارات النشرة الإخبارية، تيريس نصائح. كل أسبوع، نقوم بمتوسط ​​أرقام مؤشر القوة النسبية لمدة يومين و 3 أيام و 5 أيام لهذه المؤشرات إتف الشائعة واستخدمنا النطاقات التالية لتحديد مكان وقوف إتف عند الإقفال يوم الجمعة: ذروة الشراء جدا 8211 قراءة مؤشر القوة النسبية أكبر من أو تساوي 85.0 ذروة شراء 8211 أكبر من أو تساوي 75.0 محايدة 8211 بين 30.0 و 75.0 زيادة في البيع 8211 أقل من أو تساوي 30.0 ذروة بيع مرتفعة 8211 أقل من أو تساوي 20.0 ذروة بيع زائد أقل من أو تساوي 10.0 يوم الجمعة الماضي 6 مارس وكانت سبي و ديا مبالغة جدا و إوم و ق كانت مبالغة. وهذا ما دفعني إلى التساؤل عما قد يعنيه هذا السوق في هذا الأسبوع. إذا كانت هذه الأرقام مؤشرات هامة أم لا، وكنت أتساءل أنني عدت وفحص النتائج لآخر 100 أسبوع من تقارير السبت بلدي. هنا هي أرقام سبي، وربما أفضل مقياس للسوق: محايد 47 أسبوعا ذروة شراء 16 أسبوعا ذروة شراء ذهابا وإيابا 22 أسبوعا ذروة البيع 5 أسابيع ذروة البيع جدا 8 أسابيع زيادة في البيع بشكل مبالغ فيه 2 أسابيع أقل قليلا من نصف الوقت (47) محايد. في 38 من الأسابيع، كان سبي مبالغا فيه في الشراء أو في ذروة الشراء، وفي 15 من الأسابيع، كان في نوع من حالة ذروة البيع. ثم راجعت كيف أجرى سبي لمدة سبعة أيام لاحقة. وفيما يلي الأرقام التي تبين ما حدث ل سبي في الأسبوع التالي الشرط المبلغ عنه في كل يوم سبت تقرير: ذروة شراء ذروة البيع الرسم البياني مارس 2015 عندما سبي هو ذروة الشراء، فإن الفنيين يتوقعون أن السوق سيكون أضعف في الأسبوع المقبل، ولكن العكس تماما كان صحيحا. في الواقع، في 81 من الأسابيع عندما كان ذروة الشراء، ارتفع سبي في الأسبوع اللاحق. كما ارتفع في 64 من الأسابيع عندما كان ذروة الشراء. ومن الواضح أن التشبع في الشراء أو التشبع الشرائي جدا هو مؤشر لا قيمة له على الإطلاق من انخفاض السوق. في الواقع، في الأسابيع اللاحقة، في معظم الأحيان، تفوق في السوق. إذا ارتفع السوق بنسبة متوسطة عند بدء التشغيل سواء ذروة الشراء أو ذروة الشراء في كل أسبوع من السنة، فإنه سوف ترتفع بأكثر من 61 لهذا العام. وبعبارة أخرى، فإن التشبع في الشراء أو التشبع الشرائي هو فرصة ممتازة للمراهنة على سوق أعلى للأسبوع المقبل (بدلا من العكس). حالة ذروة البيع هي قصة مختلفة تماما (على أساس الأسابيع ال 100 الماضية). إن ذروة البيع أو الإفراط في البيع بالجملة هي في الأساس مؤشر لا معنى له أن السوق ارتفع أو انخفض في نفس العدد تقريبا من الأسابيع التالية واحدة من تلك الشروط. ومع ذلك، يبدو أن التشبع في البيع مبالغ فيه يبدو مؤشرا ممتازا لسوق أعلى. في 83 من الأسابيع التي كان فيها ذروة البيع، ارتفع في الأسبوع اللاحق. وبلغ متوسط ​​مكاسب السوق في تلك الأسابيع 1.21 (62 سنويا). نتيجة أخرى مثيرة للاهتمام هي أنه في أي وقت سبي أي شيء ما عدا محايدة، بل هو مؤشر لائق أن السوق سوف تتحرك أعلى في الأسبوع المقبل. إن ذروة التشبع في البيع هي أفضل مؤشر إيجابي، ولكن التشبع في الشراء يعتبر مؤشرا إيجابيا تقريبا (على الرغم من أن هذا يتعارض تماما مع ما يتوقعه العديد من الفنيين). يوم الجمعة الماضي، كان سبي مبالغ فيها جدا. وهذا يحدث في 8 أسابيع فقط، وخلال الأسابيع ال 100 الماضية، كان السوق أعلى 83 من الوقت في الأسبوع اللاحق. وأنا أكتب هذا قبل افتتاح السوق يوم الخميس، حتى الآن، انخفض سبي بنسبة 3 (1.45) بالضبط. هذه المرة، يبدو أنه حتى المؤشر الأكثر موثوقية تاريخيا لا يعمل كما هو متوقع، سواء. خلاصة القول، إذا كنت تحاول الحصول على التعامل مع الأداء المرجح أسبوع واحد من السوق على أساس حالة ذروة الشراء ذروة البيع يوم الجمعة، يجب أن تكون بخيبة أمل. هذه المؤشرات فقط لا تعمل، إلا ربما مؤشر ذروة البيع جدا (وهذا الأسبوع هو تذكير أنه حتى هذا واحد ليس دائما على حق، إما). ربما تكون النتائج مختلفة إذا فحصت التغييرات التي دامت يوما واحدا أو يومين بدلا من التغييرات في أسبوع واحد، ولكن هذا شيء لشخص آخر للتحقق منه. الاثنين، أبريل 28th، 2014 اليوم أود أن أتحدث قليلا عن تدبير مهم في الخيارات التقلبات العالمية، وكيف يؤثر على كم كنت تدفع عن خيار (إما وضع أو الاتصال). التقلبات الأثر على أسعار الخيارات التقلب هو المتغير الوحيد الذي لا يمكن قياسه إلا بعد معرفة أسعار الخيارات. جميع المتغيرات الأخرى لها قياسات رياضية دقيقة، ولكن التقلب لديه عنصر عاطفي أساسا أن يتحدى الفهم السهل. إذا كان تداول الخيارات لعبة البوكر، فإن التقلب سيكون بطاقة البرية. التقلب هو المقياس الأكثر إثارة من خيارات الأسهم. بكل بساطة، يعني تقلب الخيار كم تتوقع أن يتغير السعر في السعر. إن مصطلح التقلب مربك إلى حد ما لأنه قد يشير إلى التقلبات التاريخية (مدى تقلب أسهم الشركة فعليا في الماضي) أو التقلب الضمني (كم يتوقع السوق أن يتقلب المخزون في المستقبل). عندما يقول تاجر الخيارات عبس في 20 انه يشير الى التقلب الضمني في الأشهر الأولى في وضع المال والمكالمات. بعض الناس يستخدمون مصطلح التقلب المتوقع بدلا من التقلب الضمني. إنهم يعنون نفس الأمر. ولا يتوقع أن تتغير أسعار الأسهم القديمة مثل "بروكتر أمب غامبل" في الأسعار على مدى عام، كما أن خياراتها ستحمل عددا متقلبا منخفضا. بالنسبة ل P أمب G، هذا الرقم هو حاليا 12. هذا هو مدى توقعات السوق قد تختلف الأسهم في السعر، إما صعودا أو هبوطا، على مدار عام. وفيما يلي بعض الأرقام تقلب للشركات الشعبية الأخرى: عب 8211 16 أبل كمبيوتر 23 غي 14 جونسون وجونسون 14 جولدمان ساكس 21 أمازون 47 ايباي 51 سفكسي 41 (لدينا الحالية الكامنة وراء الكامنة) يمكنك أن ترى أن درجة استقرار الشركة ينعكس في عدد تقلباتها. كانت شركة آي بي إم حول الأبد وهي شركة كبيرة ليس من المتوقع أن تتقلب في السعر كثيرا، في حين أن أبل كمبيوتر لديها منتجات جديدة مثيرة قد تكون نجاحات كبيرة (أو يتخبط) مما قد يسبب تقلبات واسعة في سعر السهم كتقارير إخبارية أو يتم تعميم الشائعات. وعادة ما تكون أرقام التقلب أقل بكثير لصناديق إكسهانج المتداولة (إتفس) عنها بالنسبة للأسهم الفردية. وبما أن صناديق الاستثمار المتداولة تتكون من العديد من الشركات، فإن الأخبار الجيدة (أو السيئة) عن شركة واحدة لن تؤثر بشكل كبير على المجموعة الكاملة من الشركات في المؤشر. ومن المرجح أن تحمل شركة إتف مثل أويه التي تتأثر بالتغيرات في سعر النفط رقم تقلب أعلى. وفيما يلي بعض أرقام التقلب لخيارات بعض صناديق المؤشرات المتداولة الشعبية: داو جونز الصناعية (تتبع المخزون ديا) 13 سامب 500 (تتبع الأسهم سبي) 14 ناسداك (تتبع الأسهم ق) 21 راسيل 2000 (كاب الصغيرة إوم) 26 منذ كل المتغيرات المدخلات التي تحدد سعر الخيار في نموذج بلاك سكولز (سعر الإضراب، سعر السهم، الوقت لانتهاء الصلاحية، الفائدة ومعدلات توزيعات الأرباح) يمكن قياسها بدقة، فقط تقلب هو بطاقة البرية. هذا هو المتغير الأكثر أهمية للجميع. إذا كان التقلب الضمني مرتفعا، فإن أسعار الخيارات مرتفعة. إذا كانت توقعات التذبذب في أسهم الشركة منخفضة، والتقلبات الضمنية وأسعار الخيارات منخفضة. على سبيل المثال، فإن خيار شهر واحد في المال على جونسون أمبير جونسون يكلف حوالي 1.30 (سعر السهم 100) مقابل 2.00 ل إيباي (سعر السهم 53). على أساس الدولار، يتداول خيار موقع إيباي لثلاث مرات تقريبا كخيار جنج. وبطبيعة الحال، لأن التقلبات التاريخية فقط يمكن قياسها على وجه اليقين، ولا أحد يعرف على وجه اليقين ما سوف تفعل الأسهم في المستقبل، والتقلب الضمني هو حيث يبدأ كل متعة وينتهي في لعبة التداول الخيار. الثلاثاء، 20 نوفمبر 2012 عالم خيارات الأسهم هو كل تغيير. وفي الأسبوع الماضي، أدخلت ثلاثة سلسلة جديدة من الخيارات. يجب أن تكون الصفقات الخيارات على بينة من هذه الخيارات الجديدة، وفهم كيف يمكن أن تتلاءم مع استراتيجيات الخيارات الخاصة بهم، بغض النظر عن تلك الاستراتيجيات قد تكون. ثلاثة خيارات جديدة (أسبوعية) سلسلة مقدمة في الأسبوع الماضي، أعلن كبوي وصول العديد من الخيارات الجديدة سلسلة لصناديق الاستثمار المتداولة المفضلة لدينا، فضلا عن أربعة الأسهم الشعبية الفردية التي لديها خيارات عالية للغاية النشاط. للكيانات المذكورة أعلاه، وهناك الآن أربعة خيارات سلسلة الأسبوعية المتاحة في أي وقت من الأوقات. في الماضي، أصبحت الخيارات الأسبوعية للأسبوع التالي متاحة يوم الخميس (مع ثمانية أيام من الحياة المتبقية). هذا هو تغيير كبير لأولئك منا الذين يتداولون ويكليس (وأنا أعلم أن يبدو أن وسيلة مضحكة لتوضيح الجمع بين أسبوعي، ولكن هذا هو ما يفعله كبوي). لم يعد علينا أن ننتظر حتى الخميس للتداول على خيارات قصيرة إلى الأسبوع المقبل للحصول على أقصى قدر من الاضمحلال (ثيتا) لمراكزنا قصيرة. الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة التي تتوفر فيها الأسبوعية الجديدة هي من بين أسواق الخيارات الأكثر نشاطا هناك. وبالفعل، فإن هذه الأسواق لديها فروق صغيرة جدا في طلبات الشراء (بمعنى أنك يمكن أن تحصل عادة على عمليات إعدام جيدة جدا، وغالبا ما تكون في منتصف نقطة انتشار العرض والطلب بدلا من إرغامها على الشراء بسعر الطلب وبيعها بسعر الطلب ). وينبغي أن تمتد هذه الميزة إلى سلسلة ويكلي الجديدة، على الرغم من أنني لاحظت أن فروق العرض والعرض مرتفعة قليلا للأسابيع الثالثة والرابعة، على الأقل في هذا الوقت. وستكون أسبوعيات جديدة مهمة بشكل خاص لشركة آبل. وكانت أسعار الخيار تقليديا السماء صواريخ لسلسلة الخيار الذي يأتي بعد أيام قليلة من الإعلانات أرباح ربع سنوية. في الماضي، كانت استراتيجية شعبية لوضع جدول زمني أو انتشار قطري قبل الإعلان (خيارات إضافية تميل إلى أن تكون أقل تكلفة بكثير (أقل تقلب ضمني) من تلك التي تنتهي بعد وقت قصير من الإعلان، وغالبا ما ينتشر مربحة غالبا حيث كان من المفترض أن يكون الجانب الطويل هو السلسلة الشهرية الجديدة التي غالبا ما تكون بعد ثلاثة أسابيع كاملة، ومع توفر سلسلة أسبوعية جديدة الآن، يمكن أن يكون هناك فروق أسعار غير مكلفة للغاية، حيث أن الجانب الطويل ليس لديه سوى سبعة أيام من الوقت أكثر من ويكليس التي سوف تبيعها، وسيكون من المثير للاهتمام جدا أن يأتي في يناير المقبل. خلاصة القول، فإن سلسلة أسبوعية جديدة تعطيك المزيد من المرونة في اتخاذ وجهة نظر على المدى القصير على حركة أسعار الأسهم التغيرات والتقلبات، بالإضافة إلى المزيد من الطرق للاستفادة من تسوس الوقت وهو الخبر السار لجميع التجار الخيارات الاثنين 30 يوليو 2012 في الأسبوع الماضي قمنا بتجارة صغيرة ضاعفت استثماراتنا في يوم واحد، كل شهر، فرصة مماثلة تقدم نفسها، فإنه لا يعمل دائما من هذا لطيف، ولكن يبدو أن تفعل بشكل جيد أكثر من مرة. واليوم، أود أن أشاطر تفكيرنا مع هذه التجارة. لعبة مثيرة للاهتمام بعد انتهاء الصلاحية العديد من المستثمرين على بينة من اثنين من الظواهر التي يبدو أن تسود في السوق. الأول هو أن الاثنين بعد انتهاء الخيارات الشهرية العادية هو عادة يوم ضعيف للسوق. والثاني هو أن يوم التداول الأول من كل شهر هو عادة يوم قوي. عندما تشير مؤشرات أخرى أيضا إلى أن هذه التعميمات قد تكون صحيحة، قد يكون الوقت المناسب لإجراء عملية شراء مباشرة لوضع أو الاتصال. في يوم الجمعة 20 تموز (يوليو)، انتهت صلاحية الخيارات الشهرية العادية. في ذلك الوقت، كان السوق أيضا في حالة ذروة شراء (واحدة من المؤشرات التي نتبعها، مؤشر القوة النسبية، كان أكثر من 70). ظروف التشبع الشرائي ليست تقريبا مؤشرات هامة مثل ظروف ذروة البيع، لكنها شيء للنظر فيها مع ذلك. إتف المفضل لدينا لاستخدامها عند شراء الخيارات هو راسيل 2000 الصغيرة كاب (إوم). ويبدو أن تتقلب في نفس الاتجاه كما سبي، ولكن من خلال النسب المئوية الأكبر. عند انتهاء الصلاحية يوم الجمعة، مع تداول إوم الحق حوالي 79، اشترينا يوليو 4-12 أسبوعيا 79 وضعت ل .85. في الواقع، اشترينا 5 منهم، والقصف من 425 زائد 6.25 للعمولات (وسيط لدينا، ثينكورسويم رسوم تيريس نصائح المشتركين شقة 1.25 لكل عقد الخيار). يوم الاثنين، وضعنا أمر الحد لبيع تلك يضع إذا ارتفع السعر إلى 1.73. انخفض السهم تقريبا 2 في ذلك اليوم، وأمرنا تنفيذ. كنا سعداء لمضاعفة أموالنا بعد دفع العمولات. بعد عمولات، حققنا ربحا من 427.50 على الاستثمار الأولي لدينا من 425. كنا يمكن أن تجعل أكثر إذا كنا قد انتظرت لفترة أطول قليلا، ولكن أيضا تأخذ ضعف أموالك في أي يوم. بيع عندما كنا في نهاية المطاف ثبت أن فكرة جيدة لأنه بحلول نهاية الأسبوع، لدينا يضع لا قيمة لها عندما ارتفع السهم إلى ما فوق 79. في الأسبوع الماضي كان كبيرا بالنسبة لأي شخص اشترى إما يضع أو يدعو. وكانت أسعار الخيارات منخفضة (أقل مما كانت عليه في هذا الأسبوع) وكان التقلب مرتفعا. إذا كنت على استعداد لقبول ربح معتدل على شراء الخيار الخاص بك، هل يمكن أن يكون جيدا سواء مع يضع أو يدعو الأسبوع الماضي. بالنسبة لمعظم الشهرين الماضيين (وجميع الصيف الماضي كذلك)، كانت أسعار الخيارات أقل من التقلب الفعلي للسوق (سبي، و إوم). وهذا يعني أن هناك استراتيجية جيدة تتمثل في شراء الخيارات بدلا من بيعها (وهذا هو تفضيلنا المعتاد). هذا الأسبوع، يوم التداول الأول من أغسطس يوم الاربعاء. قد نميل إلى شراء مكالمة على إوم لأن السوق غالبا ما تكون قوية في ذلك اليوم. ومع ذلك، ارتفعت أسعار الخيار (فيكس) 5 صباح الاثنين حتى الخيارات ليست رخيصة جدا هذا الأسبوع. مع ارتفاع كبير في السوق يوم الجمعة الماضي (اكتسبت سبي تقريبا 2)، ونحن على الأرجح بسبب بعض الضعف قريبا، لذلك نحن ربما لن تشتري مكالمة هذه المرة. نود أن نرى المؤشرات الأخرى التي تدعم قرار الشراء لدينا، ونحن لا نرى أي في هذه المرحلة في الوقت المناسب. (مؤشر القوة النسبية محايد، على سبيل المثال.) خيارات الشراء لا تزال على الأرجح فكرة جيدة على المدى القصير، ولكن في بعض الأحيان يكون أكثر أمانا فقط للجلوس على هامش لمدة أسبوع أو نحو ذلك والانتظار لوقت أكثر ملاءمة. الاثنين، 16 يوليو، 2012 بالنسبة لمعظم العام الماضي، فإن السوق (سبي) والعديد من الأسهم الفردية تقلبت أكثر من التقلب الضمني من الخيارات يتوقع. وقد جعلت هذه الحالة من الصعب جدا لتحقيق مكاسب مع استراتيجية انتشار الجدول الزمني الذي دعا منذ فترة طويلة. الآن نحن نختبر شراء سترادلز كبديل لاستراتيجيتنا الأساسية. ويمثل هذا انعكاسا تاما من أمل السوق المسطحة للمراهنة على تذبذب واحد. وأود اليوم أن أقدم تقريرا عن عملية شراء تمت في الأسبوع الماضي. آخر شراء سترادلز قصة اخترت مؤشر راسل 2000 (الصغيرة كاب) (إوم) كما الكامنة. لسنوات عديدة، يبدو أن هذا الإنصاف يتذبذب في نفس الاتجاه وبنفس الكمية التي يتداول بها السوق بشكل عام (سبي) على الرغم من أنه يتداول بأقل بكثير (80 مقابل 134) وبالتالي فإن التقلبات النسبية أكبر. صباح يوم الاثنين، إوم كان يتداول على حق حوالي 80. اشتريت 80 سترادل باستخدام إوم (Jul2-12 يضع ويدعو)، ودفع 1.53 للزوج. إذا تحركت إوم بنسبة 1.53 في أي من الاتجاهين، فإن القيمة الجوهرية إما يضع أو المكالمات ستكون 1.53، وسوف يكون هناك بعض الوقت قسط المتبقية بحيث إما أن يضع أو المكالمات يمكن بيعها لتحقيق الربح. ما مدى احتمال تحرك إوم بأكثر من 1.53 في أي من الاتجاهين في أسبوع واحد فقط بالنظر إلى سلوك السعر الأسبوعي ل إوم، وجدت أنه في 62 من الأسابيع ال 66 الماضية، تذبذب إوم 1.60 على الأقل خلال الأسبوع في اتجاه واحد أو آخر. هذا هو الرقم الأساسي الذي كنت بحاجة لإجراء عملية الشراء. وهذا يعني أنه إذا تكرر النمط التاريخي نفسه، يمكن أن أعول على تحقيق الربح في 94 من الأسابيع. سأكون سعيدا جدا مع أي شيء بالقرب من تلك النتيجة. شراء سترادل يناسب مزاجي لأنني لم أختار الطريقة التي قد توجه السوق (شيء أعرفه من التجربة التي لا أستطيع القيام بشكل جيد جدا، على الأقل في المدى القصير)، وكنت أعرف أنني لا يمكن أن تخسر 100 من بلدي (حتى يوم الجمعة ولم يتم نقل السهم، فسيظل هناك بعض الوقت المتبقي في الخيارات التي يمكن بيعها لشيء ما). واحدة على أكبر المشاكل مع سترادلز التداول هو قرار بشأن متى لبيع واحد أو كلا الجانبين من التجارة. حسنا مناقشة بعض الخيارات في الأسبوع المقبل. ما فعلته كان وضع أمر حد لتحقيق ربح معقول إذا جاء جنبا إلى جنب. عندما هبطت إوم حوالي 1.75، بعت بلدي يضع ل 1.85 يوم الخميس. في يوم الجمعة عكس السهم نفسه، وكنت قادرا على جمع .17 من خلال بيع المكالمات، مما مجموعه 20 بعد اللجان لهذا الأسبوع. ليست نتيجة سيئة، وأنا أحسب. في وقت ما خلال الأسبوع، كانت هناك فرص لبيع كل من يضع ويدعو لأكثر من باعت لهم، ولكن كان من دواعي سروري مع أخذ ربح معقول. لا يمكن أن ننظر إلى الوراء عند المتداخلة سترادلز. إذا لم أكن قد باعت المكالمات ولكن انتظرت حتى نهاية الأسبوع، وأود أن فقدت حوالي 70 من بلدي شراء الأصلي. حتى بيع عندما يكون لديك ربح صغير هو بوضوح الطريق للذهاب. جعل 36 مدش دليل دوفرس لكسر الاسمية في السوق كل سنة في سنوات جيدة وسوء هذا الكتاب قد لا يحسن لعبة الغولف الخاص بك، ولكن قد تغير الوضع المالي الخاص بك بحيث سيكون لديك المزيد من الوقت للخضر والممرات (وأحيانا الاخشاب). تعلم لماذا يعتقد الدكتور ألين أن استراتيجية 10K أقل خطورة من امتلاك الأسهم أو صناديق الاستثمار المشترك، ولماذا هو مناسبة خاصة ل إيرا الخاص بك. قصص النجاح لقد تم تداول أسواق الأسهم مع العديد من الاستراتيجيات المختلفة لأكثر من 40 عاما. وكانت استراتيجيات تيري ألينس صناع المال الأكثر اتساقا بالنسبة لي. أنا استخدمتها خلال 2008 تذوب أسفل، لكسب أكثر من 50 العائد السنوي، في حين أن جميع جيراني كانوا يبكون عن خسائرهم. ثينكورسويم، شعبة تد أميريتراد، وشركة تيريس نصائح منفصلة، ​​الشركات غير التابعة وغير مسؤولة عن كل الخدمات والمنتجات الأخرى. كوبيكوبيرايت 2001-2017 Terry039s نصائح خيارات الأسهم التداول بلوق تيريس نصائح، وشركة دبا تيريس تيبشيشارس راسل 2000 إتف الخيار الأكثر نشاطا في الوقت الحقيقي بعد ساعات ما قبل السوق أخبار فلاش اقتباس ملخص اقتباس الرسوم البيانية التفاعلية الإعداد الافتراضي يرجى ملاحظة أنه بمجرد إجراء اختيارك، فإنه سيتم تطبيقه على جميع الزيارات المستقبلية لناسداك. إذا كنت مهتما في أي وقت بالعودة إلى الإعدادات الافتراضية، يرجى تحديد الإعداد الافتراضي أعلاه. إذا كان لديك أي أسئلة أو واجهت أي مشاكل في تغيير الإعدادات الافتراضية الخاصة بك، يرجى البريد الإلكتروني إسفيدباكناسداك. الرجاء تأكيد اختيارك: لقد اخترت تغيير الإعداد الافتراضي الخاص بك للبحث اقتباس. ستصبح الآن الصفحة المستهدفة الافتراضية ما لم تغير التهيئة مرة أخرى، أو تحذف ملفات تعريف الارتباط. هل أنت متأكد من رغبتك في تغيير إعداداتك لدينا صالح أن نسأل الرجاء تعطيل مانع الإعلانات (أو تحديث الإعدادات الخاصة بك للتأكد من تمكين جافا سكريبت وملفات تعريف الارتباط)، حتى نتمكن من الاستمرار في تزويدك مع أخبار السوق من الدرجة الأولى والبيانات التي قد تتوقع منا.